Đường trung bình động MA và cách sử dụng chuẩn nhất.

Một trong những phương pháp dự đoán giá đơn giản và hiệu quả nhất đó là sử dụng đường trung bình động MA (Moving Average). Nói một các chính xác hơn thì phải gọi là đường trung bình di động, hay đường trung bình trượt. Đây là công cụ đơn giản và cơ bản nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó thường được áp dụng trong đầu tư tài chính, đặc biệt là forex.

Các sàn forex uy tín hàng đầu thế giới

Đường trung bình động MA (Moving Average) là gì?

Đường trung bình động là đường nối các điểm liên tiếp của trung bình di động giá của n phiên (khoảng thời gian) giao dịch gần nhất. Giá được sử dụng để tính toán là giá đóng cửa của các phiên giao dịch. Đây cũng chính là khái niệm của đường trung bình động giản đơn SMA – gốc rễ của các loại đường MA khác.

Đường MA cơ bản nhất là đường SMA (Simple Moving Average). Từ đường SMA, người ta sẽ chế biến ra nhiều đường MA khác như:
Đường trung bình động hàm mũ, hay lũy thừa EMA – (Exponential Moving Average).
Đường trung bình động trọng số (Linear Weighted)……

Tuy nhiên, hầu hết các trader đều chỉ sử dụng hai loại đường chính là SMA và EMA.

Công thức tính đường SMA:

SMA chính là trung bình cộng giản đơn các mức giá của n phiên giao dịch. Bạn có thể tính toán theo giá đóng cửa (close) hoặc giá mở cửa (open) hoặc giá cao nhất (high). Tuy nhiên hầu hết các nhà phân tích thường áp dụng theo giá đóng cửa.

Đó chính là giá trị của đường SMA tại thời điểm i nào đó. Đến ngày tiếp theo, tức là ngày thứ i+1, thì tất cả các mức giá trên đều di chuyển đến phiên kế tiếp. Đó là lý do vì sao nó nên được gọi chính xác là “đường trung bình di động“.

Ví dụ: Giá trị SMA10 là trung bình cộng giá của 10 phiên giao dịch gần nhất.

Trong thị trường chứng khoán, một phiên giao dịch thường lấy theo ngày. Tuy nhiên, người ta có thể lấy các khung thời gian dài hơn là tuần, tháng, năm để phân tích.

Trong thị trường forex, người ta có thể phân ra nhiều khung thời gian như 1 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, ngày tuần tháng, năm.

Đồ thị dưới minh họa cho các đường SMA khung thời gian 1 giờ (1H) được cắt chụp từ màn hình MT4.

Công thức tính đường EMA:

Đường EMA được sáng tạo ra để tập trung các trọng số nhiều hơn vào các ngày gần với phiên giao dịch hiện tại nhất. Điều này cho phép giá phản ánh nhạy cảm hơn vào đường EMA so với đường SMA. Cơ sở cho sự tồn tại của nó là dựa trên lý luận cho rằng, những tác động càng gần với hiện tại sẽ càng có ảnh hưởng nhiều hơn đến giá trong tương lai gần.

Công thức tính đường EMA:

Trong đó:

EMA(Today) là giá trị EMA chúng ta cần tính cho ngày hôm đó,
Value(Today) là giá đóng cửa của nến hôm đó,
Smoothing là giá trị SMA sau khi tính,
Days là số chu kỳ tính,
EMA(Yesterday) là giá trị EMA mà ta đã tính được ở ngày trước đó.

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các phần mềm thì bạn không cần quan tâm nhiều đến công thức tính các chỉ báo. Bạn chỉ cần hiểu bản chất của nó để sử dụng cho hiệu quả, còn việc tính toán và hiển thị ra sao đã có các phần mềm đảm nhận. Trên phần mềm MT4 và MT5, bạn có thể tìm đến mục Moving Average để chọn loại đường trung bình động cần hiển thị như hình dưới:

Tác dụng và ý nghĩa của các đường trung bình động MA

Đường MA có tác dụng chế biến đường giá làm cho nó trở nên “mượt” hơn, từ đó mà người phân tích có cái nhìn trực quan tốt hơn.
Đường MA có tác dụng xác định xu hướng thị trường. Vì bản thân giá luôn dao động nhiễu loạn, tính “mượt” của đường MA giúp cho người phân tích thấy xu hướng rõ hơn.

Đặc điểm chung của các đường MA

Các đường MA đều sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ, vì vậy có thể nói nó là một loại chỉ báo chậm so với giá hiện tại.
Khoảng thời gian để tính toán càng dài thì giá sẽ càng xa đường trung bình động. Điều này nghĩa là đường MA100 sẽ xa đường giá nhiều hơn sơ với đường MA14.

Cách sử dụng các đường trung bình động MA

Dựa vào những đặc điểm và tác dụng của nó, chúng ta có 3 cách chính sử dụng các đường MA để phân tích giá:

Đường trung bình động dùng để xác định xu hướng

Trong nhiều tài liệu phân tích kỹ thuật, bạn sẽ thấy họ khuyên bạn nên sử dụng đường trung bình động nào để xác định xu hướng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì để có cái nhìn tổng quan hơn, bạn nên kết hợp nhiều đường MA một lúc. Ví dụ như đồ thị dưới đây:

Khi nhìn vào biểu đồ đó bạn sẽ thấy là tất cả các đường MA đều đang có xu hướng đi lên. Nghĩa là các đường đều đang củng cố cho một tín hiệu đi lên mạnh mẽ, và kết quả là giá đi lên.

Để tìm hiểu sâu hơn, bạn nên đọc nó trong bài: Tuyệt chiêu cách sử dụng các đường trung bình động.

Đường trung bình động để xác định mức hỗ trợ và kháng cự

Tâm lý con người thường luôn bất ổn và vô định, nó luôn muốn tìm một chỗ dựa nào đó. Vì vậy trong không gian di chuyển vô định của giá, nó cũng luôn muốn tìm một chỗ dựa, và các đường trung bình là một nơi như thế. Một lần nữa, bạn hãy nhìn vào biểu đồ giá ở trên, giá thường men theo các đường trung bình.

Tham khảo thêm: Hỗ trợ và kháng cự là gì? Các loại hỗ trợ và kháng cự bạn nên biết.

Hoặc một ví dụ khác, bạn hãy nhìn vào đồ thị dưới đây, khi các đường trung bình động kết hợp lại với nhau sẽ tạo thành một điểm tựa vững chắc cho giá:

Xác định điểm vào lệnh dựa trên sự giao cắt của các đường trung bình động

Khi một đường MA ngắn hạn cắt đường MA dài hạn từ phía dưới đi lên, nó cho thấy một dấu hiệu xu hướng tăng của giá. Ngược lại, khi nó cắt từ trên xuống thì cho dấu hiệu xu hướng giảm của giá.

Ngoài ra, bạn cũng có thể coi đường giá là một đường trung bình động với giai đoạn bằng 0, tức là đường MA có chu kỳ ngắn nhất. Khi đường giá giao cắt đường MA từ dưới lên thì nó cũng cho chỉ báo là giá có xu hướng đi lên và ngược lại.

Vấn đề ở đây là lấy đường MA nào để xác định điểm giao cắt đó? vì mỗi đường MA có giá trị khác nhau tại một thời điểm. Một lần nữa bạn lại phải động não! Hãy nhớ như trên tôi đã nói, tinh thần của con người luôn vô định và nó cần có một điểm tựa.

Ở đây bạn có thể lấy các điểm tựa là các con số mang tính tâm lý như 50, 100, 150 và 200. Vậy một cách tương đối, bạn có thể lấy các đường: SMA50, SMA100, SMA150 và SMA200.

Và một cách nữa là bạn hãy vẽ tất cả các đường MA đó ra và nhìn vào sự giao cắt của chúng để có cái nhìn tổng quan hơn.

Tóm lại

Mọi thứ chỉ là tương đối. Một tín hiệu kỹ thuật dù có mạnh đến mấy thì cũng chỉ mang xác suất đúng cao hơn. Việc bạn sử dụng các đường MA cũng vậy, nó chỉ cho bạn cái nhìn tổng quan và xác suất tốt hơn để bạn giao dịch. Vì vậy bạn luôn phải có trách nhiệm quản lý vốn an toàn cho tài khoản đầu tư của mình.

Tác giả: Phạm Khương